CDには、
利用者がパソコンで内容を書き込むことができる「CD-R」という種類があります。

CD-Rにデータを書き込むことを、「CDを焼く」と言います。
別にCDを火であぶるわけではありません。

CD-Rにデータを書き込むとき、
レーザーを表面に照射して色素を変質させることから、
「焼く」という表現が使われるようになったのだと言われています。

ちなみに、
書き込みが終わったCD-Rを見ると、
書き込まれた部分は色が変わっています。