ファイルの種類によって、可能性が3つほど考えられます。

まず、画像ファイルやテキストファイルの場合ですが、
これは「ファイルの関連付け」がおかしくなったことが理由かと思われます。

エクスプローラの[表示]−[オプション]−「ファイルタイプ」で、
問題になっているファイルタイプを一覧から選んで下さい。それをクリックして、「編集」をクリックします。

すると「ファイルタイプの編集」画面が出ますので、ここでも「編集」をクリックしてください。

次に「参照」をクリックして、そのファイルを開くのに使いたいプログラムを探します。

あとは「OK」を繰り返してウィンドウを閉じれば、
次からはそのタイプのファイルをダブルクリックすると、「参照」で選んだソフトで自動的に開いてくれるようになります。

次に、問題のファイルが「ショートカットファイル」の場合ですが、
これはショートカットのリンクが外れた……
つまり、元になるファイルの名前か場所が移ってしまったことが原因になっています。

右クリックしての[プロパティ]−「ショートカット」で「リンク先」を正しく指定してやって下さい。

元ファイルの場所や名前が分からない場合には……残念ですが、諦めるしかないでしょう。
(名前が分かっていれば、[スタート]−[検索]−[ファイルやフォルダ]で探すこともできますが)

ショートカットファイルかどうかを見分けるには、
ファイルを右クリックして[プロパティ]をご覧下さい。

「種類」が「ショートカット」となっているものがショートカットファイルです。

最後に、実行ファイルをダブルクリックしても起動しない場合、が考えられます。
(実行ファイルとは、拡張子が「exe」などになっている、ソフトの中心になるファイルのことです)

この場合は、そのプログラム自体が壊れている可能性が高いと思われます。

念のために一度再起動してみて、
それでも動かないようでしたら、削除して再インストールするなどの方法を考えられた方がよいでしょう。